## 結論（重要・初の正のエッジ）
検証#1-5で単体定型手法が全滅した後、**マトリクス総当たり探索**で初めて「過剰最適化でない正のエッジ」を発見した。

### 勝ちパターン
**エントリー=MAクロス(EMA20が50を上抜け/下抜け) × レジーム=トレンドフォロー(200SMA順張り) × TP=ATR×RR(高RR) × SL=ATR×2.0**
- スプレッド1pip込み・USD/JPY 1時間足3年で **期待値プラス**
- RR2.0で +79円/回（PnL+12,506円/158トレード）、RR3.5で +189円/回

## 検証#6: マトリクス探索（過剰最適化対策フロー）
- 探索: entry{breakout/rsi_rev/ma_cross} × regime{none/trend_follow/range} × RR{1.0-3.0} × ATR{1.5,2.0} = 72組合せ
- **train(前半50%)で全評価 → 上位を test(後半=アウトオブサンプル)で検証 → 両方プラスのみ採用**
- 結果: train上位8件中、testでも生存=2件。両方とも **ma_cross/trend_follow** だった（6件はOOSで崩壊＝過剰最適化を弾けた）

## 検証#7: 頑健性検証（本物か確認）— 3項目すべて合格 ★★★
| 検証 | 結果 | 判定 |
|------|------|------|
| RRプラトー(RR1.0〜3.5を11水準) | **11/11すべてプラス**（+30円→+195円と滑らかに増加） | ✓ パラメータ過敏でない |
| 別通貨(USD/EUR/GBP JPY) | 2/3プラス（USDJPY+79・EURJPY+63・GBPJPY-35） | ✓ 通貨固有でない |
| 3分割ウォークフォワード | **3/3区間すべてプラス**（+18.7/+208.2/+27.8円） | ✓ 特定相場依存でない |

**RRプラトー11/11全勝が決定的**: 過剰最適化なら特定RRだけ尖って勝つはずが、RRを上げるほど期待値が滑らかに増加＝構造的優位性が実在。

## なぜ効くか（儲かるシステムの本質）
- 検証#1-5の**逆張り系（ダブルボトム/RSI平均回帰）は全滅**、本件は**順張りトレンドフォロー**
- トレンドフォローは「勝率は低い(32-55%)が、たまの大勝ちが多数の小負けを上回る」典型
- 設計原則「**勝率より期待値とRR**」を体現。RR3.5・勝率32%でも+189円/回
- 「主要通貨×単純テクニカルは勝てない」(検証#5結論)を**「順張り×高RR×トレンドフィルタの組合せ」が突破**

## 注意・次アクション（実運用前に必須）
- GBP/JPYはマイナス→**USD/JPY・EUR/JPY中心**に。スプレッドが広い通貨は不利
- MAクロスは年間50-60トレードと低頻度＝スプレッド固定費の影響が小さい（薄利多売の逆＝検証#3の教訓通り）
- ⚠️ まだ「3年・1時間足・スプレッド固定1pip」の机上。実運用前に: ①スリッページ/可変スプレッド ②約定遅延 ③より長期(5-10年)データ ④フォワードテスト(数ヶ月のデモ運用)
- パラメータ最終固定は RR2.0〜2.5（プラトー中央・極端でない）推奨

## 関連
- LLM Wiki id=430(カタログ),437,439,443,444,446(検証#1-5)
- コード: matrix_search.py（探索エンジン）, robustness.py（頑健性検証）